리스크 모니터링 결과를
운용업무에 반영하는 피드백 체계
리스크 모니터링 결과를 운용업무에
반영하는 피드백 체계
리스크관리위원회에서
설정한 리스크관리 프레임워크를
기반으로 각종 리스크를 유형별로
구분하여 관리
운용 전반에 대한 리스크 요인 분석 및 모니터링
변동성, 추적오차 등 각종 시장 리스크 지표에 대한 분석 및 모니터링
펀드별 비유동성 종목에 대한 편입 여부 및 보유 비중을 지속적으로 모니터링
거래상대방별 한도를 모니터링하고 각 거래상대방에 대한 지속적인 리뷰
신용등급에 따른 펀드별 한도 및 신용등급 변동 현황을 모니터링
회사 경영 전반에 대한 리스크 요인 분석
운용 성과 전반에 대한 리뷰 및 주요 펀드에 대한 시장 동향 모니터링
경영 성과 전반에 대한 리뷰 및 주요 현황 모니터링
회사의 고유재산 운용 현황 및 최소영업자본비율 변동에 대해 주기적으로 모니터링
업무상 발생 가능한 여러 운영 리스크 요인을 파악하고 관리하기 위한 bottom-up 분석
Risk Control Self Assessment (RCSA)와 Key Risk Indicator (KRI) 모니터링을 통해 각 부서의 운영 리스크 최소화
업무에 따라 발생한 각종 위반 현황 내용을 수집하고 실제 발생한 손실에 대한 분석 및 재발 방지 방안 마련
재난상황 발생 시 업무 연속성을 위한 BCP 구축