리스크관리&컴플라이언스
리스크관리 프로세스
리스크 모니터링 결과를
운용업무에 반영하는 피드백 체계
관리
프로세스
- 1 리스크관리규정에 의거하여 일간으로 위반사항 모니터링 수행, 위반사항 발생 시 절차에 따라 해소 조치함
- 2 리스크관리규정 예외 사항은 리스크관리위원회의 의결을 통해 승인됨
- 3 기타 리스크요인에 대한 추가 모니터링 주단위로 수행, 관련 부서에 내용 공유
- 4 리스크 유형별 관리 사항은 리스크관리위원회에 분기별로 보고되며 위험수준에 따라 분류 및 관리됨
모니터링
프로세스
- 1 모니터링 Tools를 이용한 Daily 모니터링
- 2 모니터링 리포트 사내 e-mail로 통보
- 3 리스크 관리규정 위반 시 PM이 서명한 소명자료 제출
- 4 운용팀, 2영업일 이내 위반사항 해소 조치 또는 특별한 경우 운용팀장의 승인하에 해소시한 연장 또는 유예요청
대체투자
리스크관리 프로세스
리스크 모니터링 결과를 운용업무에
반영하는 피드백 체계
사전 위험
통제 절차
대체투자실무협의회
- 투자 대상 위험요인 검토 및 미비사항 이행여부 확인
- 펀드관련 계약서 일체 점검
- 대체투자 건과 관련하여 대체투자위원회 개최 전에 사전 심사 및 사업성 분석 등을 심의
대체투자위원회
- 프로젝트 사업성 검토 및 리스크 검토
- 프로젝트 체크리스트 확인
- 대체투자와 관련한 전반적인 의사결정 및 투자에 대한 심의, 승인 여부를 결정
사후 위험
통제 절차
펀드관리 크로스 체크 시스템
-
담당 운용역 및 리스크 관리팀의 펀드 운용 크로스 체크
펀드설정 : 사업성 검토, 법률 검토, 재무 검토 등
펀드운용 : 분기별 운용체크리스트, 운용일정, 계약 리스트 확인
펀드청산 : 청산 프로세스 이행여부 확인
대체투자위원회 리스크관리 위원회
- 펀드 운용현황 점검 및 이슈협의
- 펀드 운용 시 필요한 결의사항 및 실행결과 보고
대체투자 리스크관리
프로세스
리스크관리위원회에서
설정한 리스크관리 프레임워크를
기반으로 각종 리스크를 유형별로
구분하여 관리
-
Portfolio Risk
운용리스크
운용 전반에 대한 리스크 요인 분석 및 모니터링
시장 리스크
변동성, 추적오차 등 각종 시장 리스크 지표에 대한 분석 및 모니터링
유동성 리스크
펀드별 비유동성 종목에 대한 편입 여부 및 보유 비중을 지속적으로 모니터링
거래상대방 리스크
거래상대방별 한도를 모니터링하고 각 거래상대방에 대한 지속적인 리뷰
신용 리스크
신용등급에 따른 펀드별 한도 및 신용등급 변동 현황을 모니터링
-
Business Risk
경영 리스크
회사 경영 전반에 대한 리스크 요인 분석
운용성과
운용 성과 전반에 대한 리뷰 및 주요 펀드에 대한 시장 동향 모니터링
경영성과
경영 성과 전반에 대한 리뷰 및 주요 현황 모니터링
자본 건정성
회사의 고유재산 운용 현황 및 최소영업자본비율 변동에 대해 주기적으로 모니터링
-
Operational Risk
운영 리스크
업무상 발생 가능한 여러 운영 리스크 요인을 파악하고 관리하기 위한 bottom-up 분석
업무 절차
Risk Control Self Assessment (RCSA)와 Key Risk Indicator (KRI) 모니터링을 통해 각 부서의 운영 리스크 최소화
컴플라이언스
업무에 따라 발생한 각종 위반 현황 내용을 수집하고 실제 발생한 손실에 대한 분석 및 재발 방지 방안 마련
업무연속성계획 (BCP)
재난상황 발생 시 업무 연속성을 위한 BCP 구축