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위험관리

운용시스템

회사소개

계획·업무·평가의 순환 위험 관리

위험관리 프로세스

위험관리 프로세스 다이어그램
운용본부, 리스크관리팀, 리스크관리 실무위원회, 리스크관리 위원회로 이루어진 위험관리 프로세스

위험관리 전략

위험관리 전략
관리리스크 정의 측정 및 관리
시장 리스크
(Market Risk)
이자율, 주가, 환율, 파생상품가치 등 각종 가격변수들의 변화에 따라 자산가치의 변동을 초래할 리스크
  • 변동성 및 민감도 관련 지표
    (베타, TE, 듀레이션, 금리 등)
  • 운용자산 수익률 점검 (평가, 매매, 등락률 등)
신용 리스크
(Credit Risk)
채무자, 투자대상회사 또는 거래상대방(보증인을 포함)의 신용상태(Credit Quality) 변화나 채무 불이행 또는 계약위반 등으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 자산상의 손실 리스크
  • Credit Event 발생시 시장지표 상시 모니터링
  • 거래정지 등 수시 점검
유동성 리스크
(Liquidity Risk)
시장에서 거래부족이나 장애 등으로 유가증권 등을 정상적으로 매매하기 어려운 상황에 처할 리스크 또는 펀드에서 환매청구가 있을 경우 펀드의 해지를 통해 환매에 적절하게 대응하지 못할 리스크
  • 유동성 비율
  • 설정/ 해지 체크
  • 거래량 대비 보유비율 점검
운영 리스크
(Operational Risk)
부적절하거나 잘못된 내부절차, 직원 및 시스템 또는 외부 사건에 의해 발생하는 손실 리스크
  • OP 정기/수시 모니터링, 감사
  • 운영 리스크 체크리스트 점검
  • 기준가격 점검
법적 리스크
(Legal Risk)
관련법규 및 해당 규약 기타 제계약의 위반으로부터 발생하는 자산상의 손실, 고객과의 분쟁 또는 감독당국으로부터의 징계 등을 초래할 리스크
  • 사전법률검토, 계약검토, 분쟁/소송 대응

위험관리 체계

  1. 사전단계

    사전단계

    • 상품 리스크 분석
    • 리스크 허용 한도 설정
  2. 중간단계

    중간단계

    • 상시 리스크 모니터링
      (베타, TE, 신용등급 변동, 환매비율 등)
    • 투자유니버스 점검 및 승인 절차
    • 주기적 성과측정(주간, 월간)
  3. 사후단계

    사후단계

    • 위반사항 발생 시 필요한 조치 및 보고
    • 운용성과 평가 및 피드백

준법감시 체계

내부통제 체계 구축
자본시장법, 금융투자업규정, 내부통제규정 등 대내외 법∙규정 준수체계 마련
준법감시 점검 활동
법∙규정 위반현황을 상시점검 하는 체계를 전산화 하여 효율적인 준법감시 점검
직업 윤리 강화
준법 의식 및 자산 운용 전문가로서의 윤리 의식을 정기적 교육을 통해 강화