위험관리
운용시스템
회사소개
계획·업무·평가의 순환 위험 관리
위험관리 프로세스

위험관리 전략
관리리스크 | 정의 | 측정 및 관리 |
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시장 리스크 (Market Risk) |
이자율, 주가, 환율, 파생상품가치 등 각종 가격변수들의 변화에 따라 자산가치의 변동을 초래할 리스크 |
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신용 리스크 (Credit Risk) |
채무자, 투자대상회사 또는 거래상대방(보증인을 포함)의 신용상태(Credit Quality) 변화나 채무 불이행 또는 계약위반 등으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 자산상의 손실 리스크 |
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유동성 리스크 (Liquidity Risk) |
시장에서 거래부족이나 장애 등으로 유가증권 등을 정상적으로 매매하기 어려운 상황에 처할 리스크 또는 펀드에서 환매청구가 있을 경우 펀드의 해지를 통해 환매에 적절하게 대응하지 못할 리스크 |
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운영 리스크 (Operational Risk) |
부적절하거나 잘못된 내부절차, 직원 및 시스템 또는 외부 사건에 의해 발생하는 손실 리스크 |
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법적 리스크 (Legal Risk) |
관련법규 및 해당 규약 기타 제계약의 위반으로부터 발생하는 자산상의 손실, 고객과의 분쟁 또는 감독당국으로부터의 징계 등을 초래할 리스크 |
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위험관리 체계
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사전단계
- 상품 리스크 분석
- 리스크 허용 한도 설정
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중간단계
- 상시 리스크 모니터링
(베타, TE, 신용등급 변동, 환매비율 등) - 투자유니버스 점검 및 승인 절차
- 주기적 성과측정(주간, 월간)
- 상시 리스크 모니터링
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사후단계
- 위반사항 발생 시 필요한 조치 및 보고
- 운용성과 평가 및 피드백
준법감시 체계
- 내부통제 체계 구축
- 자본시장법, 금융투자업규정, 내부통제규정 등 대내외 법∙규정 준수체계 마련
- 준법감시 점검 활동
- 법∙규정 위반현황을 상시점검 하는 체계를 전산화 하여 효율적인 준법감시 점검
- 직업 윤리 강화
- 준법 의식 및 자산 운용 전문가로서의 윤리 의식을 정기적 교육을 통해 강화