접속하신 브라우저의 서비스 지원이 종료되었습니다. 인터넷 익스플로러에서는 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 다른 브라우저를 사용해 주세요.

운용프로세스

운용시스템

회사소개

전사 차원의 전문적 · 전방위 분석으로 운용합니다.

운용 프로세스

자산운용위원회를 중심으로 전사 차원의 각 위원회과 팀/담당자의 유기적인 협의체를 통해
안전한 가치 보존, 수익의 극대화, 리스크의 최소화를 지향합니다.

자산운용위원회

  • 전략적 자산 배분 결정
  • 투자 Universe 선정

위험관리위원회

  • 위험 관리 기본 정책 조정
  • 운용 위험요인 심의

컴플라이언스팀

  • 위험 관리
  • 운용 성과 평가

자산운용회의

  • 수시 개최
  • 단기 시황 및 리서치 관련 논의
  • 세부 운용 전술 결정

주식운용팀

  • 팀 운용 실행
  • 운용 전략 및 Active 운용
  • 포트폴리오 관리 및 리스크 관리

채권운용팀

  • 팀 운용 실행
  • 모델 포트폴리오 및 Target Duration 기준으로 운용

트레이더

  • 매매 및 운용 지시

주식 운용 프로세스

  1. Asset Allocation

    자산운용위원회

    • 거시경제 분석
    • Global Industry Analysis
    • Equity Strategy
    • 투자 Universe 선정
    • Asset Allocation Model
    • Quantitative Analysis
  2. Portfolio 구성

    자산운용회의

    • 업종별 비중 결정
    • 종목별 비중 결정
    • Model Portfolio 결정
    • Stock Selection Model
    • Sector Weighting Model
    • Qualitative Analysis
    • Quantitative Analysis
  3. Risk Management
    Performance Evaluation

    위험관리위원회

    • 펀드운용성과 평가
    • Strategist/Sector Manager 평가
    • 운용의 적정성
    • 리스크 관리 규정
    • 평가 Feedback Process
    • Compliance System

채권 운용 프로세스

자산운용위원회
자산운용위원회
기본운용전략 수립을 위한
전원합의제 위원회
구성인력
사장, 운용본부장, 채권운용팀장, 주식운용팀장, 컴플라이언스팀장 등
운용
성과
평가
  • 투자 Universe 구성
  • House Duration 결정
  • Asset Allocation
  • Model Portfolio 구성
컴플라이언스
컴플라이언스
운용의 적정성 점검 위험관리
  • Universe 준수
  • Loss-cut 준수
  • 시장 위험
  • 신용 위험
내부 통제 기준 운용 성과 분석
  • 건전한 자산 운용
  • 고객 이익 보호
  • 성과 평가 자료 작성
  • Feedback
채권운용팀
채권운용팀
Actual Portfolio 운용을 위한
전원합의체 회의
구성인력
채권운용팀장, 채권운용역
  • House Duration +-20%
  • Sector/Quality Allocation
  • Relative Value Trading
  • Yield Curve Positioning
  • Security Selection
  • Actual Portfolio 운용
리서치
리서치
채권투자전략 의사 결정의 기본 자료
In-house 리서치 및 Outsourcing(세미나)
구성인력
채권운용팀, 주식운용팀, 외부 애널리스트
  • Macro Model
  • Credit
  • Relative Value Trading
  • 계량 분석