운용프로세스
운용시스템
회사소개
전사 차원의 전문적 · 전방위 분석으로 운용합니다.
운용 프로세스
자산운용위원회를 중심으로 전사 차원의 각 위원회과 팀/담당자의 유기적인 협의체를 통해
안전한 가치 보존, 수익의 극대화, 리스크의 최소화를 지향합니다.
자산운용위원회
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- 전략적 자산 배분 결정
- 투자 Universe 선정
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위험관리위원회
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- 위험 관리 기본 정책 조정
- 운용 위험요인 심의
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컴플라이언스팀
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- 위험 관리
- 운용 성과 평가
자산운용회의
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- 수시 개최
- 단기 시황 및 리서치 관련 논의
- 세부 운용 전술 결정
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주식운용팀
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- 팀 운용 실행
- 운용 전략 및 Active 운용
- 포트폴리오 관리 및 리스크 관리
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채권운용팀
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- 팀 운용 실행
- 모델 포트폴리오 및 Target Duration 기준으로 운용
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트레이더
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- 매매 및 운용 지시
주식 운용 프로세스
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Asset Allocation
자산운용위원회
- 거시경제 분석
- Global Industry Analysis
- Equity Strategy
- 투자 Universe 선정
- Asset Allocation Model
- Quantitative Analysis
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Portfolio 구성
자산운용회의
- 업종별 비중 결정
- 종목별 비중 결정
- Model Portfolio 결정
- Stock Selection Model
- Sector Weighting Model
- Qualitative Analysis
- Quantitative Analysis
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Risk Management
Performance Evaluation위험관리위원회
- 펀드운용성과 평가
- Strategist/Sector Manager 평가
- 운용의 적정성
- 리스크 관리 규정
- 평가 Feedback Process
- Compliance System
채권 운용 프로세스
| 자산운용위원회 | ||
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기본운용전략 수립을 위한 전원합의제 위원회
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운용 성과 평가 |
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| 컴플라이언스 | |
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| 운용의 적정성 점검 | 위험관리 |
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| 내부 통제 기준 | 운용 성과 분석 |
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| 채권운용팀 | |
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Actual Portfolio 운용을 위한 전원합의체 회의
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| 리서치 | |
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채권투자전략 의사 결정의 기본 자료 In-house 리서치 및 Outsourcing(세미나)
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